|
Классическая теория интернет-трейдинга предлагает "подстраивать" индикаторы под эти расстояния, однако почему-то ничего не говорит о том, как это сделать.
Чем больше эти расстояния, тем меньше вероятность получить доход и тем больше вероятность получить убыток. Трейдер не в состоянии повлиять на величину этих расстояний и вынужден рассчитывать только на то, что, благодаря использованию индикаторов, после проведения некоторого количества транзакций итоговая прибыль в общем случае будет больше итогового убытка.
Инерционность технических индикаторов неизбежно вызывает так называемые "просадки депозита"; (уменьшение депозита), т.е. ситуации, когда после реализации определённого количества транзакций итоговый убыток превышает итоговую прибыль. Согласно классической теории трейдинга, "глубина" такой просадки депозита обычно не превышает 40%, но теоретически может достигать и 100%.
С другой стороны, согласно той же классической теории, доходность трейдинга с использованием технического анализа составляет в среднем 40%, а при определённом поведении рынка может быть значительно больше (теоретически без ограничений).
Очевидно, что трейдинг с использованием технического анализа имеет сходство с игрой в рулетку, если делать ставки на красное или чёрное. В первом случае приходится делать выбор из двух финансовых операций: продать или купить; во втором случае - из двух цветов. Однако, в отличие от рулетки, где вероятность выигрыша 50х50 и зависит от случая, то вероятность итоговой прибыли в трейдинге с использованием технических индикаторов в общем случае выше, чем вероятность итогового убытка.
Продолжить...
|
